해외선물 시장은 규격과 절차가 문서로 공개되어 있습니다. 확인하려는 사람에게는 근거가 충분히 주어지는 구조라는 뜻입니다. 준비의 차이가 결과의 차이로 이어지는 이유도 여기에 있습니다.
자동매매의 기본 구조 이해
자동매매는 사람이 정한 규칙을 프로그램이 대신 실행하는 방식입니다. 감정이 개입하지 않는다는 장점이 있지만 규칙 자체가 부실하면 실수를 더 빠르게 반복할 뿐입니다. 또한 접속 끊김이나 시세 지연 같은 상황에서 어떻게 동작하는지 미리 확인해 두어야 합니다. 자동화가 판단을 대체하지는 않습니다. 규칙을 문장으로 정리하지 못하는 단계라면 자동화보다 기록 정리가 우선입니다. 사람이 설명할 수 없는 규칙은 프로그램으로 옮겨도 검증할 수 없습니다. 그리고 초반에 절차로 만들어 두는 것이 가장 효율적입니다.
미결제약정으로 보는 시장 참여
미결제약정은 아직 정리되지 않은 계약의 수를 뜻합니다. 가격이 오르면서 이 수치가 함께 늘면 새로운 자금이 들어오고 있다는 해석이 가능합니다. 반대로 가격은 움직이는데 수치가 줄어들면 기존 포지션이 정리되는 과정일 수 있습니다. 가격과 거래량, 미결제약정 세 가지를 함께 보면 해석의 정확도가 올라갑니다. 다만 이 수치 하나로 방향을 단정하기는 어려우므로 보조 근거로 쓰는 편이 안전합니다.
손절 기준을 숫자로 정의하기
어디쯤에서 정리하겠다는 막연한 생각은 실제 상황에서 작동하지 않습니다. 몇 틱 또는 얼마의 금액에서 끊을지 숫자로 정하고 진입과 동시에 주문을 걸어 두어야 합니다. 기준이 숫자로 존재해야 나중에 그 기준이 적절했는지 검증할 수 있습니다. 기록에 남지 않는 판단은 개선의 대상이 되지 못합니다. 숫자로 남은 기준만이 다음 달에 다시 꺼내 검토할 수 있는 자료가 됩니다. 무엇보다 이 항목은 숫자로 정리해 두어야 나중에 검증이 가능합니다.
계좌 대비 위험 비율 설정
한 번의 거래에 계좌의 몇 퍼센트까지 걸 것인지 먼저 정해 두어야 합니다. 이 비율이 정해지면 잔고가 줄었을 때 거래 규모도 함께 줄어들어 회복 가능성이 남습니다. 반대로 비율 없이 고정 수량으로 거래하면 손실이 이어질수록 계좌 대비 위험이 커집니다. 비율 기반 운용이 오래 버티는 이유입니다. 비율은 한 번 정하면 자주 바꾸지 않는 편이 좋고, 바꾼다면 그 이유를 기록에 남겨 두어야 합니다.
포지션 크기 산출 절차
규모는 감으로 정하는 값이 아니라 계산으로 나오는 값입니다. 한 거래에서 감당할 손실 금액을 먼저 정하고 손절 거리에 해당하는 틱 손실로 나누면 계약 수가 나옵니다. 이 순서를 지키면 손절 폭이 넓은 자리에서는 자연스럽게 수량이 줄어듭니다. 계산 없이 정한 수량은 대부분 감당 범위를 넘어섭니다. 이 절차를 표로 만들어 두면 진입 전에 몇 초 만에 수량을 확정할 수 있습니다.
청산 구조와 거래 상대방 위험
선물 거래에서 계약 이행을 보증하는 것은 상대 거래자가 아니라 청산기관입니다. 그래서 상대가 계약을 지키지 못할 위험은 제도적으로 상당 부분 흡수됩니다. 다만 자신의 계좌가 어떤 경로를 거쳐 시장에 연결되는지는 별개의 문제입니다. 주문이 실제로 어떻게 전달되고 체결되는지 확인해 두면 판단의 전제가 분명해집니다. 구조를 이해하고 나면 어디까지가 제도의 영역이고 어디부터가 자신의 확인 몫인지 구분됩니다.
정리하며
한 번에 모든 것을 갖출 필요는 없고 순서대로 쌓으면 됩니다. 단계별 안내는 공식 사이트에서 보실 수 있습니다.