손실이 반복될 때 필요한 것은 새로운 기법이 아니라 기록 점검입니다. 어떤 시간대, 어떤 상황에서 손실이 몰렸는지 확인하면 원인이 좁혀집니다. 방법을 바꾸는 결정은 그다음에 해도 늦지 않습니다.
주문 유형별 사용 조건 정리
시장가는 체결을 확실히 하는 대신 가격을 양보하고 지정가는 가격을 지키는 대신 체결을 보장하지 않습니다. 어느 쪽이 유리한지는 상황에 따라 다릅니다. 지금 필요한 것이 확실한 체결인지 유리한 가격인지 스스로 물어보고 고르면 됩니다. 이 판단을 매번 즉흥적으로 하지 않도록 상황별 규칙을 적어 두는 편이 좋습니다. 규칙이 있으면 판단이 필요한 순간 자체가 줄어들어 실수도 함께 줄어듭니다.
계약 명세서 읽는 법
거래소는 상품마다 명세서를 공개합니다. 계약 크기, 호가 단위, 최소 변동 금액, 거래 시간, 만기와 최종 거래일, 결제 방식이 여기에 정리되어 있습니다. 온라인에 떠도는 요약본보다 이 원문이 정확합니다. 새로운 종목을 다루기 전에 명세서를 한 번 읽고 핵심 숫자를 옮겨 적어 두면 오해에서 오는 실수가 사라집니다. 요약본은 참고용으로 두고 최종 확인은 항상 원문에서 하는 순서를 권합니다.
미결제약정으로 보는 시장 참여
미결제약정은 아직 정리되지 않은 계약의 수를 뜻합니다. 가격이 오르면서 이 수치가 함께 늘면 새로운 자금이 들어오고 있다는 해석이 가능합니다. 반대로 가격은 움직이는데 수치가 줄어들면 기존 포지션이 정리되는 과정일 수 있습니다. 가격과 거래량, 미결제약정 세 가지를 함께 보면 해석의 정확도가 올라갑니다. 다만 이 수치 하나로 방향을 단정하기는 어려우므로 보조 근거로 쓰는 편이 안전합니다.
계좌 대비 위험 비율 설정
한 번의 거래에 계좌의 몇 퍼센트까지 걸 것인지 먼저 정해 두어야 합니다. 이 비율이 정해지면 잔고가 줄었을 때 거래 규모도 함께 줄어들어 회복 가능성이 남습니다. 반대로 비율 없이 고정 수량으로 거래하면 손실이 이어질수록 계좌 대비 위험이 커집니다. 비율 기반 운용이 오래 버티는 이유입니다. 비율은 한 번 정하면 자주 바꾸지 않는 편이 좋고, 바꾼다면 그 이유를 기록에 남겨 두어야 합니다.
포지션 크기 산출 절차
규모는 감으로 정하는 값이 아니라 계산으로 나오는 값입니다. 한 거래에서 감당할 손실 금액을 먼저 정하고 손절 거리에 해당하는 틱 손실로 나누면 계약 수가 나옵니다. 이 순서를 지키면 손절 폭이 넓은 자리에서는 자연스럽게 수량이 줄어듭니다. 계산 없이 정한 수량은 대부분 감당 범위를 넘어섭니다. 이 절차를 표로 만들어 두면 진입 전에 몇 초 만에 수량을 확정할 수 있습니다.
자동매매 운영 시 점검 항목
돌려 놓고 방치하는 순간 위험이 시작됩니다. 최소한 하루 한 번은 미결제 포지션과 주문 상태, 잔고 변동을 직접 확인해야 합니다. 예상 범위를 벗어난 손실이 발생하면 자동으로 멈추는 조건도 넣어 두는 편이 안전합니다. 점검 항목을 목록으로 만들어 정해진 시각에 확인하는 절차가 필요합니다. 이상이 발견됐을 때 즉시 중단하는 절차와 확인 시각을 함께 정해 두면 대응이 빨라집니다. 결과적으로 규칙으로 정해 두면 판단이 필요한 순간이 줄어듭니다.
상관관계를 확인해야 하는 이유
서로 다른 종목처럼 보여도 같은 재료에 함께 반응하는 경우가 많습니다. 이런 종목을 동시에 같은 방향으로 잡으면 분산이 아니라 같은 위험을 두 배로 지는 셈이 됩니다. 관심 종목들이 최근 어떤 관계로 움직였는지 확인하고 겹치는 경우에는 전체 수량을 조정하는 판단이 필요합니다. 분산을 의도했다면 실제로 다른 재료에 반응하는 종목인지 수치로 확인해 보아야 합니다. 이름이 다르다는 이유만으로는 분산이 되지 않습니다. 결과적으로 이 절차가 빠지면 결과가 좋아도 원인을 설명할 수 없습니다.
정리하며
무리한 규모보다 유지 가능한 절차가 오래 갑니다. 자세한 내용은 futurescunsulting.com을 확인해 보시기 바랍니다.